2007年11月01日

ぜっとん改の2007年月別成績

ぜっとん改の2007年の月別成績は以下の通りです。

[ バックテスト&実運用結果 ]

1月 : +920円(8勝10敗1分)
2月 : −110円(9勝10敗0分)
3月 : −290円(9勝12敗0分)
4月 : +190円(8勝10敗2分)
5月 : +370円(12勝9敗0分)
6月 : −360円(9勝12敗0分)
7月 : −170円(8勝9敗4分)
8月 : +630円(13勝10敗0分)
9月 : −770円(6勝12敗0分)
10月 : +300円(11勝10敗1分)
11月 :
12月 :

合計 : +710 円(93勝103敗8分)〜10/31までの成績
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2007年08月29日

ぜっとん改の年別成績

ぜっとん改の年別の成績は以下の通りです。

[ バックテスト結果 ]

1990:+1,980 円
1991:+5,640 円
1992:+9,010 円
1993:+1,380 円
1994:+2,200 円
1995:+1,820 円
1996:+3,190 円
1997:+1,840 円
1998:+1,900 円
1999:+ 550 円
2000:+2,660 円
2001:+1,170 円
2002:+2,110 円
2003:+3,320 円
2004:+ 940 円
2005:−1,450 円
2006:+ 290 円


※ 2005年は年間損益がマイナスになっています。
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ぜっとん改の基本性能

ブログ開設当初にも紹介していますが、改めて ぜっとん改 の基本性能についてご紹介します。

1.基本仕様

・寄り付きエントリー、大引けイグジットの日計りシステムです。
・利確、損切りはありません。
・持ち越しはありません。
・見送りはありません。


2.バックテスト結果

テスト期間     : 1990年1月 〜 2007年7月末
トレード数     : 4,329
勝ちトレード数   : 2,129
負けトレード数   : 2,062
引き分けトレード数 : 138
勝率        : 49.18 %
買いシグナル発生数 : 1,240
売りシグナル発生数 : 3,089
総損益       : 39,100 円
総利益       : 331,520 円
総損失       : 292,420 円
PF        : 1.13
最大ドローダウン  : 24.80 %
最大連勝回数    : 10
最大連敗回数    : 8


3.特徴

連勝、連敗が多いように感じます。
そのため、嵌ればとても強力なシグナルとなりますが、一旦外し出すとなかなか連敗が止まりません。

ちなみに上記対象期間を全て売りでトレードした場合よりもトータル成績は劣ってしまいますあせあせ(飛び散る汗) ので、お世辞にも良いシステムとは言い難いです。

2005年のように年間を通じて負け越す年もあります。


4.システムロジック

ブログ開設時にぜっとん改を以下のように紹介しました。

>名前は ぜっとん改 です。
>名前から分かる通り、最初にぼちぼちのストラテジーを作った後に、カーブフィッティングさせてPFのアップを図りました。
>その割にこんな程度ですが...
>まぁ30分ぐらいで作りましたので、こんなものでしょう。

確かにシステム化の作業自体は30分程度でしたが、ロジックの考案にはそれなりの時間を費やしたと思います。シストレの本を読んでいる時や、仕事の合間、移動中などに考えていましたので、トータル時間は出せませんが。

中身の詳細は明かしませんが、エントリー判定条件の数は7つ程度です。
海外指標は取り込んでいません。


あと”カーブフィッティングさせて”なんて言ってますね。
今になって言い直すと見苦しいので、どんなことをしたかはご想像にお任せします。30分でできる程度のことです。


5.最後に

当ブログでは「高スペックシステムと低スペックシステムの戦い」みたいなものを実現したいと思っていましたが、ぜっとん改はこのうちの低スペックシステムの方です。

高スペックシステムはもちろん過度のカーブフィットを施して作成するつもりでしたが、時間的余裕や気力の問題で今現在作成できていません。

将来的に実現するかどうかは分かりませんが、その前にブログ継続という壁に当たってしまいましたので、まずは有料 or 休止という選択をさせて頂くことにしました。

半年近くぜっとんのみで運用してきましたが、連勝・連敗を繰り返すという特徴的なシグナルの出し方をしますので、ブログをご覧の方々も多少は楽しんで頂けたのではないかと勝手に思っているのですが、実際のところはどうなんでしょうか。。。

右肩下がりの有料化な雰囲気になってしまいましたが、今しばらくお付き合い頂ければ幸いです。
posted by 4ルンジャー at 10:52| Comment(0) | TrackBack(0) | システムの概要 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年04月05日

システム1)ぜっとん改

簡単にシステムの紹介をします。

名前は ぜっとん改 です。
名前から分かる通り、最初にぼちぼちのストラテジーを作った後に、カーブフィッティングさせてPFのアップを図りました。

その割にこんな程度ですが...

まぁ30分ぐらいで作りましたので、こんなものでしょう。

日計り決済する寄り引けシステムです。
ロスカットは設定していません。というか出ません。


□ ぜっとん改のパフォーマンス
テスト期間 : 1990年〜2006年
トレード件数 : 4,187
勝ちトレード数 : 2,066
負けトレード数 : 1,990
引き分けトレード数 : 131
勝率 : 49.34 %
PF : 1.13
最大ドローダウン : 24.80 %
posted by 4ルンジャー at 05:17| Comment(0) | TrackBack(0) | システムの概要 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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